Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Свържете се с нас
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Стъпка 1: Идеята

Прочетете още:
  1. Национална идея на Беларус.

Търговската система започва с идея. Правилата, които формират стратегията, трябва да бъдат посочени последователно. Стратегията може да бъде проста или сложна, както желаете. В крайна сметка простотата или сложността на стратегията няма значение. Това, което наистина има значение, е, че стратегията ви ще спечели пари.

Всички системи за търговия се намират в рамките на някоя от пазарните теории. Не бива да се бъркаме в един търговски метод приеми от различни пазарни теории, защото в сърцето на всяка теория е един вид философия, една идеология, която обяснява движенията на пазара. И ако събудим подходите, ще се изправим пред противоречията на психологическия план, който, като се опитваме да нарушим личната си неприкосновеност, няма да ни позволи да работим уверено в дългосрочен план, което означава, че няма да можем да планираме разходите си въз основа на приходите от търговия. И само за да получите някои емоции от същия характер, както от играта в казиното.

Нека да разгледаме един пример. Преди да отворим позиция, ние определяме точката, в която затваряме позицията на загуба, т. Нар. Стоп-загуба. Разликата между точката на влизане в позицията, покупката и изходната точка, умножена по броя на партидите, е първоначалният риск или R , независимо от единиците, в които определяме нивото на стоп в рубли или проценти. Можем също така да определим дохода от гледна точка на риск на акция или R. Що се отнася до R, основният принцип на спекулацията ще бъде: да се даде печалба да расте, да се ограничат сериозно загубите. Например, някаква стойност на R. Математическото очакване в R ще означава колко ще спечелим или ще загубим средно на транзакция на единица риск. За да изчислим математическото очакване в R , трябва да запишем резултатите от нашите транзакции в таблица със следните колони:

Брой партиди Печалба или загуба Първоначален риск R

Печалбата или загубата трябва да вземе предвид комисионната на брокера и отклонението. R се изчислява чрез разделяне на втората колона на третата. Сега, за да изчислим математическото очакване, е достатъчно да сумираме стойностите на четвъртата колона и да разделяме получената стойност на броя на транзакциите.

Помислете например за проста и позната за всяка инвестиционна система за търговия "Parabolic" от Welles Wilder със стандартни стойности на параметрите. "Parabolic" е обръщане (т.е. през цялото време в дълга или къса позиция) система за проследяване на тенденции, която генерира търговски сигнали, когато цените пресекат динамичната подкрепа / нива на съпротива, наричани Wanderer SAR (stopandreverse) и се изчисляват, стойностите на коефициента на ускорение.



И ние ще тестваме тази система.

Получените данни могат да бъдат изследвани с помощта на Excel. Хистограмата на многобройните R ясно отразява философията за следване на тенденцията. Лесно е да се види, че по-голямата част от сделките имат загуба от един до два R (среден -1.35, брой на рентабилните сделки 37%), има две сделки със загуби над 10 R и петнадесет сделки с печалба над 10 R. Хистограмата е извита надясно (асиметрия 3.46). Същевременно печалбата от една сделка е 53.15 R ! Математическото очакване в този пример е 0.24 R , т.е. за всяка рубла на риск очакваме средно 1,24 рубли.

Разпределение на множество R.

Сега за основното нещо. На пазара има основен принцип - да се позволи печалбата да расте , но да се ограничат рязко загубите. Повечето хора действат точно срещу това правило: те позволяват да нарастват загубите, но бързо да затварят доходоносни позиции. Почти всички разрушени играчи са убедени, че способността да се предскаже движението на цените е най-важната за печалбите на пазара. Спечелването на определена търговия за тях означава потвърждаване на вашите предсказващи способности. Но цялата истина е, че успешната работа на пазара няма нищо общо с прогнозирането . Пазарът не може да бъде предсказан, а да се правят пари на пазара, не е необходимо да се предсказва движението на цените.

Най-важното е, че приходите от нашите печеливши сделки трябва да са по-големи от загубите от загубата на сделки. В този случай съотношението на загубите и печалбите е същото като това на хвърлянето на монета!

‡ Зареждане ...

Това, което гарантира неизбежността на печалбата в профила Ви. Тази тайна е проста и добре позната. Преди това се наричаше предимството на казиното, сега положително математическо очакване. Това е сумата пари, която се получава средно за всяка транзакция. Тази стойност се нарича математическо очакване . Математическото очакване е сумата от продуктите от вероятностите на печалбите, умножена по размера на печалбите, минус сумата от продуктите на вероятностите от загубите, умножена по размера на загубите:

E = (вероятност за спечелване * размер на печалбата) - (вероятност за загуба * загуба стойност)

В опростена форма математическото очакване може да бъде оценено като вероятността за спечелване, умножена по средната печалба, минус вероятността за загуба, умножена по средната загуба.

Да предположим, че имаме 50% от печелившите сделки и 50% от губещите сделки. Ако поставим доходоносните си сделки в графиката от дясната страна и с нерентабилните вляво, тогава ще вземем разликата в техните ценности. И ако извадим изгубените сделки от печеливши сделки, ще получим доходите си.

50% от печелившите сделки 50% от загубените сделки
% RISK

Грешка е да мислите, че ако направите голям брой печеливши сделки, бъдете сигурни с печалбите. Методите за търговия с висока вероятност за спечелване на сделки могат да имат отрицателно математическо очакване. Това означава, че рано или късно ще загубите всичките си пари.

Фигурата по-горе, за да илюстрира "неизбежността на дохода", се приема като съотношение на броя на печелившите и нерентабилни сделки от 50 до 50 процента. Това правило не е строго. По-скоро трябва да говорим за връзката между броя на транзакциите и съотношението между средните стойности на печелившите и нерентабилните транзакции.

Тази зависимост е ясно видима в графиката. На практика при методите за търговия, които имат положително математическо очакване, получаваме тази зависимост: ако броят на печелившите сделки е по-малък от нерентабилния, размерът на средната печеливша сделка понякога надвишава няколко пъти размера на средната губеща търговия. А за оборота, ако има по-печеливши сделки, тогава размерът на средната печеливша сделка като правило не е много по-голям от средната загуба, а понякога и те са равни.

Сега сме изяснили основните параметри, които определят нашата търговия. Това е броят на печелившите сделки като процент от общия брой на сделките. Броят на губещите сделки като процент от броя на всички транзакции. Стойността на средната печеливша сделка като процент от сумата на фактурата и стойността на средната загуба на вземане като процент от сумата на фактурата. Последните две стойности са по-добре представени като съотношението на стойността на рентабилната транзакция към загубата. Този коефициент се получава след като се раздели средната печалба на сделката със сумата на средната загуба. Ако този коефициент е по-голям от един, тогава сме на прав път.

За да се работи по създаването на системата, ще са необходими допълнителни статистически показатели.

Брой транзакции - общият брой транзакции (отчита се само броят на сключените сделки в края на анализирания период).

Обща печалба - натрупана печалба като процент от първоначалната инвестиция. Пълното съотношение на печалбата е необходимо, за да оцените ефективността си. Ако вашият доход минус данъците за годината е по-малък от приходите от депозити в банката, тогава трябва да подобрите търговията си или да платите пари в банката.

Максималната печалба на транзакция е максималната печалба (в проценти), получена в една транзакция. Индикаторът на максималната печалба за една транзакция ще ни покаже, че ако една най-печеливша сделка ни донесе повече от половината от печалбата, тогава за по-нататъшен анализ трябва да изключим тази транзакция от нашите изчисления. Ако след изключването на най-печелившата транзакция от изчисленията сметката ни е отишла до отрицателната зона, това означава, че дори ако имаме текущи печалби, все още сме изложени на риск и в бъдеще можем да загубим само пари.

Средната печалба на транзакция е съотношението на общата печалба (в проценти) спрямо броя на транзакциите.

Делът на печелившите сделки е процент от броя на печелившите сделки спрямо общия брой транзакции.

Максималният спад в капитала е най-голямата съвкупна загуба за анализирания период (виж обяснителната фигура по-долу).

Индикаторът за максималния спад на капитала показва колко е стабилна търговията ви. Необходимо е да разберете, че ако Вашият капитал падне с 50%, тогава, за да се върнете спестяванията на кръв, трябва да удвоите капитала си, т.е. да спечелите 100%. Голям спад в капитала е трудно да се поддържа психологически. Ако преживеете големи капиталови сътресения, рано или късно най-вероятно отказвате да работите на фондовия пазар, въпреки крайните си резултати.

Средният спад на капитала е средната кумулативна загуба за анализирания период.

Продължителността на максималния спад в капитала е времето, необходимо за възстановяване на профила от максималния спад.

Максималната продължителност на падането на капитала е максималното време, необходимо за възстановяване на сметка.

Максималната загуба за една сделка е максималната загуба, понесена при една сделка.

Средната загуба за транзакция е съотношението на кумулативната загуба (в процент) спрямо броя на транзакциите.

Максималната отрицателна серия е дължината на максималната серия от отрицателни транзакции. Индикаторът за максималната загуба на транзакция и индикаторът за максималната серия от отрицателни транзакции ще се изискват на практика в бъдеще. Ако вземем предвид, че в бъдеще ще имаме и двете най-нерентабилни сделки и поредица от последователно губещи сделки, тогава, анализирайки историята, ще бъдем готови за всяко лошо развитие на събитията. Ако ситуацията се влоши, това показва нестабилността на Вашата търговия спрямо пазарните промени.

Делът на губещите сделки е процентът от броя на губещите сделки спрямо общия брой на сделките.

Ако обобщим всичко това, можете да обобщите, че за да постигнете положителен финансов резултат на фондовия пазар, трябва да създадете игра с положителни математически очаквания и да я играете възможно най-дълго. В нашия случай играта е метод за търговия с ясни правила за отваряне и затваряне на позиции. Както във всяка игра, играчите не могат да мамят и нарушават правилата на играта, в противен случай няма да има игра, така че в търговията трябва да следвате метода си за търговия, без да се отклонявате от него. Това означава, че за да изпълним всички търговски сигнали, в този случай можем да наречем нашия метод на търговия - системата за механична търговия (MTS).

Какво представлява "методът на търгуване", различен от "системата за механична търговия" (MTS)?

Общи характеристики:

- MTS и методът за търговия имат основно търговска идея, на която всъщност се печелят пари.

- MTS и методът за търговия позволяват недвусмислено да посочите кога да влезете и кога да напуснете пазара, т.е. те включват инструменти за анализ на пазара.

- MTS и методът за търгуване включват строги правила за контролиране на риска.

разлики:

- При търговия с MTS не се допуска отклонение от някога формализираните правила. Методът за търговия ви позволява да променяте и приспособявате методологията към текущото състояние на пазара. Когато използвате метода за търговия, можете леко интуитивно да забавите влизането / излизането от позицията, изисквайки потвърждение и опитвайки се да увеличите дохода си или да намалите риска. Когато използвате метода за търговия, можете да превключвате между стратегиите за излизане в съответствие с вашите идеи за пазара. Тук можете да свържете вашата интуиция и чувство за пазар. В същото време, ако дадено лице няма достатъчно опит и разбиране за пазара, първоначално печелившата сделка може да се превърне в загуба на сделка.

Очевидно е, че след определена методология на работа на пазара има своите предимства и недостатъци.

Предимства на MTS:

· Възможност за търговия на повече пазари, изразходване на минималните необходими усилия. В резултат на това, възможността да се възползват от различните видове диверсификация и управление на капитала.

· Ниско емоционално натоварване в процеса на търговия.

· По-адекватна оценка на системните параметри, както в процеса на тестване, така и в процеса на търговия. Това ви позволява надеждно да откриете слабите точки на системата и да ги коригирате във времето.

Недостатъци на MTS:

· Липса на гъвкавост при реагиране на промените на пазара.

· Невъзможност за формализиране на определени пазарни модели.

Предимства на метода за търговия:

· По-гъвкаво адаптиране на метода за търговия към текущата пазарна ситуация.

Недостатъци на метода за търговия:

· Висока интензивност на труда в търговския процес.

· Висок емоционален товар.

· Висока интензивност на труда при диверсифицираната търговия с портфейли и вследствие на това невъзможност да се възползва от диверсификацията.

· Неправилни данни при тестването на модела, поради което има голяма вероятност за несъответствие между резултатите, получени по време на фазата на тестване и в процеса на търговия.

· И основният недостатък е визуалното разпознаване на графиките. Човек много често вижда това, което иска, а не какво всъщност е.

Изборът между метода на търгуване и системата за механична търговия се извършва от самия индивид.


1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (6.893 сек.)